一、考試的總體要求

熟悉和了解金融工程學(xué)的基本概念、內(nèi)容和理論；掌握設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型金融產(chǎn)品的基本方法與技術(shù)；能完成金融工程問題的分析和處理。

二、考試的內(nèi)容

1.金融工程概述：金融工程的界定；金融工程的分析方法；金融工程和金融創(chuàng)新；金融工程的產(chǎn)生和發(fā)展。

2.金融工程理論：資產(chǎn)組合理論；資本資產(chǎn)定價(jià)模型；套利定價(jià)模型；有效市場理論；MM定理；狀態(tài)價(jià)格定價(jià)方法；二叉樹模型；布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式；套期保值原理。

3.金融衍生產(chǎn)品：遠(yuǎn)期外匯交易；遠(yuǎn)期利率協(xié)議；利率期貨；利率期權(quán)；利率互換；股票期權(quán)；股指期貨；股指期權(quán)。

三、考試的題型

名詞解釋、計(jì)算題、問答題、論述題。

四、參考書目

1. 《金融工程學(xué)》，林清泉編著，中國人民大學(xué)出版社，2010年。

2. 《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives》， Hirsa, A., Neftci, S.N.，2014年，Elservier出版社。